সঞ্জয় দত্তের ব্যক্তিগত জীবন বার বার চর্চায় উঠে এসেছে। তাঁর জীবন নিয়ে তৈরি হয়েছে জীবনীচিত্র ‘সঞ্জু’। অসংখ্য মহিলার আনাগোনা লেগে থেকেছে সঞ্জয়ের জীবনে। নারীসঙ্গ, জঙ্গিযোগ, আবার কখনও মাদকদ্রব্যের জন্য বিতর্কে থেকেছেন তিনি। বর্তমানে তৃতীয় স্ত্রী মান্যতা দত্তের সঙ্গে সংসার করছেন অভিনেতা। তবে একটা সময়ে দীপিকা পাড়ুকোনকেও বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন সঞ্জয়।

উল্লেখ্য, সঞ্জয়ের প্রথম স্ত্রী রিচা শর্মা। ১৯৯৬ সালে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। তার পরে ১৯৯৮ সালে বিমানসেবিকা রিয়া পিল্লাইকে বিয়ে করেন সঞ্জয়। কিন্তু সেই সম্পর্কও স্থায়ী হয়নি। ২০০৮ সালে বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন তাঁরা। সেই বছরই মান্যতাকে বিয়ে করেছিলেন সঞ্জয়।